區塊鏈數字代幣市場(chǎng)熱火朝天，每天都有新的爆點(diǎn)，每天都有新的幣種。藍狐社群經(jīng)常有朋友問(wèn)，這么多的區塊鏈項目，很容易挑花眼，怎么選擇代幣？相信很多區塊鏈項目的投資人都有相同的困惑，尤其是剛剛入場(chǎng)的新人，更是容易被輿論引導，隨波逐流。
而影響價(jià)格波動(dòng)的因素會(huì )有很多，與大企業(yè)的戰略合作，甚至V神的一句話(huà)、McAfee的站臺、知名自媒體介紹某代幣等等，都會(huì )影響到價(jià)格的波動(dòng)，更不用說(shuō)監管的威力了。
如何選擇數字代幣項目？如何從蛛絲馬跡中找到最合適的投資目標？如何獲得更有價(jià)值的資訊、數據，甚至是市場(chǎng)的情緒？有沒(méi)有一種可以量化的工具和服務(wù)可以幫到投資人做出更好的決策？
在去年7月份曾在藍狐社群里介紹過(guò)Santiment，它試圖通過(guò)捕捉投資人情緒等構建代幣的投資工具和服務(wù)，幫助投資人做好代幣投資。目前估值已經(jīng)超過(guò)4.6億美元，截止寫(xiě)稿時(shí)，位居整個(gè)區塊鏈數字代幣排行81位，從上交易所到現在，回報已經(jīng)接近50倍，也是為數不多的高回報項目之一。不過(guò)，由于它是國外項目，了解的人可能并不多。從市值的角度，這個(gè)領(lǐng)域的空間還是不錯的。
從市場(chǎng)角度，有不少投資人對這個(gè)領(lǐng)域有較大的認可，畢竟也是大家可感知的。藍狐一直對這類(lèi)項目有關(guān)注，而最近一家做數字代幣量化投資分析的項目QUBE引起了藍狐的注意。它的模式和空間不遜色于santiment，甚至可能有更大的潛力。
QUBE要做區塊鏈時(shí)代的彭博（Bloomberg）
IT時(shí)代最偉大的基礎數據服務(wù)提供商是彭博這些公司，最早的經(jīng)濟或投資決策依賴(lài)于人工記賬和電話(huà)交易，但隨著(zhù)IT基礎設施完善以及互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的發(fā)展，投資進(jìn)入了互聯(lián)網(wǎng)的信息時(shí)代，極大提高了投資決策效率。彭博就是充分利用IT和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展起來(lái)的公司，它是全球最大的金融數據服務(wù)機構，旗下的彭博終端機為華爾街提供量化交易服務(wù)，僅在2017年就貢獻了94億美元的收入。
但隨著(zhù)區塊鏈的到來(lái)，區塊鏈時(shí)代的投資呈現出了不同的特征，基于區塊鏈的項目資產(chǎn)越來(lái)越多，需要新時(shí)代的基礎數據服務(wù)提供商，結合大數據和人工智能還有區塊鏈本身的特征，催生出完全不同的新時(shí)代的“彭博”。
目前全世界有超過(guò)3700多種數字代幣，每種數字代幣的區塊鏈包含了至少17種數字類(lèi)型，比如代幣發(fā)行總量、流通量、區塊交易數據、節點(diǎn)、損耗量、挖礦難度、持幣人數、交易量等。有的數據一直在變化。
不僅如此，全世界每天都有新的代幣項目產(chǎn)生，不斷的形成更為龐大的區塊鏈生態(tài)。按照coinmarketcap數據，在3700多種數字代幣中，有1300多種在交易所交易，其中交易所達到了驚人的7500多所，主要的數字代幣交易平臺有467所。這些交易所和數字代幣形成至少3000多的交易對，而且每天24小時(shí)候不眠不休，任何時(shí)候都有人實(shí)時(shí)交易、掛單，每天都有大量的波動(dòng)和變化。不同交易所之間的交易價(jià)格也不一樣，很多人專(zhuān)注于在不同交易所之間進(jìn)行搬磚。即便如此，還有超過(guò)63%的交易是場(chǎng)外交易。這里涉及到了OTC數據、非交易數據、期貨衍生產(chǎn)品數據等，相關(guān)數據標的信息超過(guò)60類(lèi)。
在去中心化的交易所交易時(shí)，98%以上的常規分析數據無(wú)法獲取。在能夠提供數據的交易所中，大多數也只是提供實(shí)時(shí)數據，幾乎沒(méi)有歷史數據可做參考。與此同時(shí)，區塊鏈項目投資每天都會(huì )產(chǎn)生無(wú)數的信息，包括財經(jīng)媒體和自媒體新聞資訊、用戶(hù)產(chǎn)生信息、輿情和輿論等，這些信息或多或少都會(huì )對數字貨幣價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生影響。
在這么多紛繁復雜的信息中把握出變化的規律，幫助投資人更好做決策，這個(gè)很不容易。QUBE試圖對這么多區塊數據、交易所數據、輿論信息等進(jìn)行抓取，進(jìn)行結構化處理，形成全球最好的區塊鏈市場(chǎng)結構化的數據中心，并通過(guò)人工智能軟件分析，為個(gè)人和機構提供投資決策參考。
QUBE最終來(lái)說(shuō)，想要成為區塊鏈時(shí)代智能的量化投資分析引擎，成為加強版的“彭博”。
從今天來(lái)看，整個(gè)市場(chǎng)還處于非常早期的階段，整個(gè)區塊鏈市場(chǎng)代幣市值不到8000億美元（截止寫(xiě)稿時(shí)），而全球目前證券交易市值達到百萬(wàn)億美元，連1%占比都不到。一旦整個(gè)區塊鏈市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)，越來(lái)越多的代幣進(jìn)入市場(chǎng)，對于智能量化分析引擎的服務(wù)來(lái)說(shuō)，這會(huì )是一個(gè)巨大的空間。
QUBE如何成為區塊鏈時(shí)代的彭博？
QUBE要想成為區塊鏈時(shí)代的彭博，不僅需要這個(gè)時(shí)代的機遇，更需要踏實(shí)落地的解決方案和落地執行。
QUBE的解決方式是通過(guò)人工智能的技術(shù)來(lái)輸出更好的信息質(zhì)量。它要做智能量化，給投資人的結果是高度提純，直接可用的。
在這個(gè)數據的加工過(guò)程中，QUBE要做的包括了數據獲取、數據預處理、特征提取、模型訓練，最后是輸出結果。這里的每一步都要大量的工作和技術(shù)處理，尤其是深度學(xué)習算法為基礎模型需要不斷地訓練。
數據獲取部分，目前QUBE通過(guò)全球276個(gè)節點(diǎn)獲取數據，通過(guò)API、WebSocket接口，還有爬蟲(chóng)技術(shù)抓取467個(gè)交易平臺中1765種數字貨幣的3183個(gè)交易對價(jià)格、實(shí)時(shí)掛單和交易量等信息，覆蓋了絕大多數主要幣種和主流交易平臺?？梢宰龅狡骄?秒鐘刷新數據。通過(guò)爬蟲(chóng)技術(shù)抓取區塊鏈資訊類(lèi)信息和UGC信息，日均獲得876萬(wàn)未結構化數據。同時(shí)，通過(guò)監聽(tīng)挖掘區塊鏈節點(diǎn)數據，獲得區塊鏈隱藏信息，結構化存儲了17類(lèi)數據。QUBE引擎每分鐘可以獲取3.91GB原始數據，并存于數據倉庫。
QUBE在全球有26個(gè)數據中心，對數據進(jìn)行噪點(diǎn)去除、模型量化，實(shí)現結構化數據庫。通過(guò)語(yǔ)義分析技術(shù)實(shí)現對輿情分析，切詞標簽化，通過(guò)深度學(xué)習量化出各種情緒因子等指標。通過(guò)對區塊鏈數據進(jìn)行技術(shù)處理，形成實(shí)時(shí)數據源。
根據QUBE團隊向藍狐介紹，QUBE的人工智能建模涉及到了983個(gè)維度，形成高達28919個(gè)因子，通過(guò)機器學(xué)習，最終可以輸出397類(lèi)量化數據結果。為了解決AI的算力問(wèn)題，QUBE通過(guò)分布式計算解決，比傳統模式提高了ROI同時(shí)加快了落地時(shí)間。
除了數據的獲取和量化處理之外，最為關(guān)鍵的是智能策略。每天的大量的數據通過(guò)QUBE的機器學(xué)習和深度學(xué)習算法，在最小時(shí)間戳為1分鐘的維度上進(jìn)行迭代結果導入訓練。在不斷的迭代中，優(yōu)選出最佳代幣投資策略。
總的來(lái)說(shuō)，QUBE引擎核心是軟件深度學(xué)習算法為基礎的模型，它輸入區塊鏈代幣的歷史數據、交易數據、區塊鏈生態(tài)數據，還包括輿情、區塊數據、匯率等，這些數據經(jīng)過(guò)算法訓練和迭代，最終試圖提煉出在特定時(shí)間和場(chǎng)景下代幣的變化規律，比如價(jià)格趨勢概率預測、成交量預測、輿情指數等。
QUBE引擎會(huì )實(shí)時(shí)更新四個(gè)關(guān)鍵模塊的運營(yíng)狀態(tài)指標，四個(gè)關(guān)鍵模塊就是上面提到的原始數據獲取系統、數據處理結構化系統、特征提取與量化系統、AI深度學(xué)習模型系統。
這里的每一步都需要大量的工作，比如光市場(chǎng)就可以按照多、空、震蕩等27個(gè)因子劃分出多種情形，按幣種發(fā)行時(shí)間就可以分出36個(gè)類(lèi)型；按幣種價(jià)格就可以劃分出45種類(lèi)型；按輿情指數，就可以劃分出買(mǎi)入、賣(mài)出、觀(guān)望等13個(gè)類(lèi)型。整個(gè)區塊鏈市場(chǎng)N個(gè)特征進(jìn)行提取和分類(lèi)，有N維市場(chǎng)，每個(gè)維度還有M個(gè)分類(lèi)，最終會(huì )量化成N x M的矩陣，對這些組合情形下的價(jià)格、短期走勢、中長(cháng)期走勢進(jìn)行抽象，實(shí)現特征的向量化。
目前AI模型可以進(jìn)行監督學(xué)習和無(wú)監督學(xué)習的結合。早期輸入初始特征，讓模型可以了解市場(chǎng)，隨著(zhù)數據增加和特征越來(lái)越明顯，模型也可以發(fā)現隱含特征，同時(shí)優(yōu)化特征。
最終輸出的結果包括了當前時(shí)段價(jià)格、成交量、市場(chǎng)情緒的短期趨勢和長(cháng)期趨勢的概率分布，可以形成397類(lèi)直接量化的數據結果。
以上是QUBE核心處理步驟。不過(guò)，這些模型計算和處理最終要變成產(chǎn)品化，才能讓普通用戶(hù)用起來(lái)。
所以QUBE的產(chǎn)品也是考驗團隊實(shí)力的重要方面。從團隊規劃看，這是一個(gè)龐大的產(chǎn)品矩陣。包括了海量數據平臺、深度量化分析、智能市場(chǎng)預測、風(fēng)險預警提醒、信息監聽(tīng)匯總、最優(yōu)量化策略、專(zhuān)題研究分享、前沿技術(shù)研發(fā)。詳見(jiàn)下圖，這一攬子計劃如能實(shí)現，對于區塊鏈的投資人來(lái)說(shuō)，會(huì )有比較大的參考價(jià)值。
目前QUBE Beta 0.1版本開(kāi)通“All Token”功能(http://qube.vip/mkt )可以查看1385種代幣在376個(gè)交易平臺的價(jià)格、實(shí)時(shí)掛單、交易量、市值等數據。更新周期僅為3.6分鐘，其中最主要的176種代幣則在3.9秒內更新，這個(gè)更新的頻次目前還是非常少見(jiàn)的。
除了代幣交易數據之外，還有輿情信息產(chǎn)品也已經(jīng)出來(lái)初步版本。QUBE抓取了6786個(gè)信息源，獲取了876萬(wàn)條未結構化的數據，通過(guò)語(yǔ)義分析，產(chǎn)生3個(gè)量化指數：網(wǎng)絡(luò )輿情指數、市場(chǎng)多空指數和投資情緒指數，指數從-10到+10，目前已經(jīng)開(kāi)始實(shí)現5分鐘內更新，維度分為1個(gè)小時(shí)和24小時(shí)兩個(gè)維度。
更多的細節，可以參考引擎：http://www.qube.vip/engine
QUBE的收入模式與QUBE代幣價(jià)值分析
有明確的收入模式，這在區塊鏈世界里比較難得。
QUBE計劃為目前3000多萬(wàn)，及以后或許上億的數字代幣個(gè)人投資者提供基于幣種的量化策略機器人。其中VIP用戶(hù)需要收費，假如10%的用戶(hù)為收費用戶(hù)，目前也有300萬(wàn)用戶(hù)的收費市場(chǎng)規模。此外，還有超過(guò)10000家金融機構，數百家專(zhuān)業(yè)數字代幣基金，這些都是潛在的收費用戶(hù)群體。
由于未來(lái)的付費都是通過(guò)QUBE代幣進(jìn)行的，那么隨著(zhù)付費群體的增加，QUBE的代幣需求也會(huì )隨著(zhù)增加，QUBE的價(jià)值隨之提升。
也就是說(shuō)，未來(lái)QUBE到底價(jià)值有多大，取決于使用它的人群有多大，量有多大，而隨著(zhù)區塊鏈代幣數量越來(lái)越多，決策復雜度越來(lái)高，一旦QUBE的模型能幫到投資人，它未來(lái)的價(jià)值就會(huì )水漲船高。
此外，團隊為了保證QUBE價(jià)值的提升，計劃采用回購模式。QUBE會(huì )把收入的部分利潤用于回購二級市場(chǎng)流通的QUBE代幣?；刭彽拇鷰艜?huì )被燒毀，直到發(fā)行總量的20%為止，也就是說(shuō)最終的市場(chǎng)流通代幣會(huì )低至2億枚QUBE代幣（發(fā)行總量10億枚），為了確保公開(kāi)透明，這些過(guò)程都可以在QUBE區塊鏈瀏覽器上查詢(xún)。
QUBE已有實(shí)踐經(jīng)驗和初步的產(chǎn)品落地
QUBE已經(jīng)有初步的產(chǎn)品beta，從2017年7月啟動(dòng)QUBE引擎，經(jīng)過(guò)5個(gè)月的算法和模型訓練，有了不錯的成績(jì)。據團隊向藍狐介紹，在投資策略啟動(dòng)后，跟比特幣單一幣種的同期收益相比提高了27.9%，月環(huán)比QUBE引擎提高11.6%。2018年計劃推出60類(lèi)的智能量化策略，同時(shí)實(shí)現產(chǎn)品化。
另外從團隊的研發(fā)計劃看，它是從2016年7月開(kāi)始啟動(dòng)項目，開(kāi)始進(jìn)行引擎的構建和數據處理模型的建模。2017年9月開(kāi)始啟動(dòng)輿情量化模型，進(jìn)行人工智能算法訓練。2017年12月進(jìn)行量化指標分級。2018年1月3日上線(xiàn)了BetaV0.1版本，實(shí)現部分數據可視化，上文也簡(jiǎn)單介紹了部分內容。2018年1月15日Beta V1.0版本上線(xiàn)，增加可視化維度。2018年1月30日 Beta V2.0版本上線(xiàn)，優(yōu)化產(chǎn)品相應效率。2018年2月28日Beta3.0版本上線(xiàn)，全部公開(kāi)數據可視化。2018年3月30日實(shí)現Beta4.0版本上線(xiàn)，包括量化策略。2018年5月30日上線(xiàn)BetaV5.0版本，推出付費產(chǎn)品。2018年7月Beta6.0版本上線(xiàn)，開(kāi)始全球化運營(yíng)拓展。2018年9月30日BetaV7.0上線(xiàn)，實(shí)現量化投資策略平臺收益化。
這個(gè)產(chǎn)品研發(fā)計劃非常緊湊，可以看出團隊在底層的數據爬取、處理、建模、人工智能訓練等基礎方面已經(jīng)做好了扎實(shí)的基礎，這才可能在這么短的時(shí)間內保持每一兩個(gè)月更新一個(gè)版本的節奏。
如果產(chǎn)品能如期實(shí)現，那么，團隊的執行力很不錯。
最后從產(chǎn)品路線(xiàn)規劃圖中看到，2018年中旬QUBE要推出付費產(chǎn)品。付費產(chǎn)品用QUBE代幣購買(mǎi)，總量10億，不增發(fā)。據團隊介紹，1月9日啟動(dòng)資產(chǎn)分發(fā)計劃，并將于2018年1月30日前上交易所。
QUBE團隊和顧問(wèn)值得關(guān)注
QUBE的團隊和顧問(wèn)從背景和經(jīng)驗上看，在國內都是很值得關(guān)注的。
QUBE的創(chuàng )始人是MichaelChen，2013年就進(jìn)入了區塊鏈行業(yè)，對數字代幣資產(chǎn)有研究，精通金融數據和量化分析。
CTO周諸明，有超過(guò)15年數據挖掘分析經(jīng)驗，曾擔任微軟總部數據產(chǎn)品顧問(wèn)和數據產(chǎn)品運營(yíng)總監。Ethan Loh是首席量化分析科學(xué)家，獲得美國MIT金融工程學(xué)碩士，曾就職華爾街渣打銀行。徐騫也是算法科學(xué)家獲得新加坡國立大學(xué)博士學(xué)位，在瑞士瑞信銀行參與過(guò)多個(gè)金融數據項目研發(fā)和運營(yíng)。
軟件產(chǎn)品技術(shù)負責人是曹彬，同濟大學(xué)博士，曾任霍尼韋爾數據架構師，有18年數據量化經(jīng)驗。梁明是輿情分析負責人，清華大學(xué)碩士畢業(yè)，曾任谷歌語(yǔ)義分析團隊核心技術(shù)，曾負責研發(fā)多個(gè)輿情分析量化項目。人工智能負責人是王偉，清華大學(xué)碩士畢業(yè)，曾任完美世界游戲AI核心工程師，也是開(kāi)源社區AI項目資深貢獻者。
Shawn Yu 是量化投資負責任人，斯坦福大學(xué)畢業(yè)，精通量化投資分析，畢業(yè)后曾在硅谷多家區塊鏈公司負責相關(guān)數據技術(shù)。劉嘉寧是區塊鏈負責人，南京大學(xué)畢業(yè)，是國內區塊鏈技術(shù)資深專(zhuān)家，精通分布式系統、加密數字貨幣和加密算法等。Vicky Tian是項目運營(yíng)負責人，畢業(yè)于英國曼徹斯特商學(xué)院，曾在多家跨國金融機構進(jìn)行過(guò)商業(yè)化產(chǎn)品運營(yíng)。
除了核心團隊經(jīng)驗豐富之外，在顧問(wèn)方面，也有業(yè)界大咖支持。包括硬幣資本李笑來(lái)、區塊鏈投資人趙東、量子鏈創(chuàng )始人帥初、公信寶創(chuàng )始人黃敏強、SIA聯(lián)合創(chuàng )始人David Vorick（也是Bitcoin Core 貢獻者）。
此外，技術(shù)運營(yíng)顧問(wèn)還包括美國密歇根大學(xué)人工智能方向的博士 Azmi Suhaimi作為數據顧問(wèn)，曾擔任瑞信銀行亞大地區負責人的Johnny Goh Chia Min 擔任風(fēng)險控制顧問(wèn)，David Chau 擔任市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)，Gary Lim 擔任法律顧問(wèn)。
結語(yǔ)
總的來(lái)說(shuō)，QUBE通過(guò)對區塊鏈代幣的所有市場(chǎng)相關(guān)數據進(jìn)行提取、量化、挖掘，最終形成可供普通投資人作為決策用的結果。而這樣的結果在紛繁復雜的代幣投資市場(chǎng)，就是一個(gè)利器，有了這樣的利器，擁有了更大的優(yōu)勢。就像一個(gè)拿著(zhù)大刀的人永遠無(wú)法跟擁有導彈的人進(jìn)行比拼。
如果QUBE團隊通過(guò)人工智能技術(shù)實(shí)現了真正價(jià)值有洞察的投資策略輸出，那么，未來(lái)所有的代幣投資人或機構投資人都會(huì )需要這樣的利器，以免自己被市場(chǎng)拋棄，當大多數人都接受了這樣的結果時(shí)，市場(chǎng)會(huì )越來(lái)越朝QUBE的預測方向發(fā)展，因為所有人都被像QUBE這樣的決策引擎所引導，市場(chǎng)可能越來(lái)朝QUBE引擎的方向發(fā)展，這時(shí)候它的準確性和人們對它的依賴(lài)性就會(huì )越來(lái)越大。當然，任何時(shí)候，關(guān)于預測，都只是概率，歷史上出現黑天鵝的事件也有可能，但這是另外一個(gè)層面的話(huà)題。
擁有了QUBE這樣利器的人，遠比沒(méi)有的人處于有利的位置。這就是它的真正價(jià)值所在。期待區塊鏈時(shí)代真正的加強版的“彭博”誕生！
來(lái)源：微信公眾號（藍狐筆記）成都軟件開(kāi)發(fā)公司，成都APP開(kāi)發(fā)公司
